У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

«Производные финансовые инструменты» - Задача/Задачи
- 7 страниц(ы)

Автор: admin
Содержание
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Введение
Задача 1
Рассмотрим опцион Call американского типа на бездивидендную акцию, текущая цена которой 3000 рублей. Цена исполнения опциона — 3300 рублей. Безрисковая ставка составляет 10% годовых, а волатильность акции — 25% в год.
Срок до исполнения опциона — 15 месяцев.
1. Вычислите u, d и р для трёхъярусного биномиального дерева.
2. Используя трёхъярусное биномиальное дерево, найдите цену опциона.
3. Повторите расчёт для опциона Put американского типа.
Решение:
Выдержка из текста работы
Задача 2
Пусть цена S акции подчиняется геометрическому броуновскому движению. Выпишите СДУ, описывающее случайный процесс, которому подчиняется величина:
Решение:
- - -
Задача 3
Банк предлагает клиентам финансовый инструмент, по которому в момент исполнения Т клиенты получат сумму, равную четвёртой степени цены некоей бездивидендной акции, выраженной в рублях.
1. Используя риск-нейтральный подход, найдите справедливую стоимость такого инструмента сегодня.
Самостоятельно введите все необходимые обозначения.
2. Убедитесь, что найденная цена удовлетворяет уравнению Блэка-Шоулза.
Решение:
- - -
Задача 4
Рассмотрим опцион на 6 месяцев с ценой исполнения 68 на бездивидендную акцию текущей ценой 66 и волатильностью 20% в год. Безрисковая ставка составляет 6% годовых. Используя модель Блэка-Шоулза,
1. Найдите цену опциона, если это Call европейского типа.
2. Найдите цену опциона, если это Call американского типа.
3. Найдите цену опциона, если это Put европейского типа.
4. Проверьте, что выполняется паритет Put-Call.
Решение:
Заключение
Задача 5
Текущая фьючерсная цена актива 185 с исполнением через полгода, безрисковая ставка 10% годовых. 6-месячный европейский опцион Put на фьючерс с ценой исполнения 190 сейчас котируется по 7.
1. Используя формулу Блэка, найдите, сколько стоит 6- месячный европейский опцион Call на фьючерс на этот же актив, но с ценой исполнения 195.
2. Решите эту же задачу при помощи 2-шагового дерева.
3. Каков диапазон возможных цен, если оба опциона в задаче американские? Волатильность та же.
Решение:
Тема: | «Производные финансовые инструменты» | |
Раздел: | Финансы | |
Тип: | Задача/Задачи | |
Страниц: | 7 | |
Цена: | 400 руб. |
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
- Цены ниже рыночных
- Удобный личный кабинет
- Необходимый уровень антиплагиата
- Прямое общение с исполнителем вашей работы
- Бесплатные доработки и консультации
- Минимальные сроки выполнения
Мы уже помогли 24535 студентам
Средний балл наших работ
- 4.89 из 5
написания вашей работы
Не подошла эта работа?
Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ
-
Контрольная работа:
Какие задачи выполняет поисково-спасательная служба?
5 страниц(ы) 2021 312
-
Контрольная работа:
Учет затрат, бюджетирование и калькулирование на предприятиях городского хозяйства
19 страниц(ы) 2021 309
-
Дипломная работа:
Организация документооборота в современных организациях на примере ООО «ТоргМур»
105 страниц(ы) 2012 16828
-
Курсовая работа:
Локальные конфликты после второй мировой войны
33 страниц(ы) 2010 8418
-
Курсовая работа:
Получение этилбензола в присутствии хлорида алюминия
42 страниц(ы) 2008 4215
-
Курсовая работа:
54 страниц(ы) 2009 3168
-
Контрольная работа:
Контроль наличия и физического состояния архивных документов
13 страниц(ы) 2019 445
-
Реферат:
18 страниц(ы) 2021 946
-
Курсовая работа:
28 страниц(ы) 2009 4608
-
Отчет по практике:
Отчет о практике на предприятии ООО Мега-Трейд
26 страниц(ы) 2009 4213





682 автора
помогают студентам
23 задания
за последние сутки
10 минут
среднее время отклика
-
Дипломная работа:
Российский рынок деривативов
84 страниц(ы) -
Курсовая работа:
Методы оценки финансовых инструментовс фиксированным доходом
48 страниц(ы) -
Курсовая работа:
Методы и модели оценки конвертируемых инструментов.
38 страниц(ы) -
Дипломная работа:
Финансовый рынок РФ: структура и участники
86 страниц(ы) -
Курсовая работа:
Рынок ценных бумаг в фондовой бирже
52 страниц(ы)